+
تجارة الكم استرو كتبه سيرجي تاراسوف في هذه المادة ونحن نناقش استراتيجيات التداول الكم على أساس الظواهر الفلكية. سأحاول أن نفعل ذلك بسيطا قدر الإمكان. الوحدة النمطية التي تخلق استراتيجيات التداول الكم هي جزء من استراتيجية تجارة منشئ حدة (****). الآن هذه الوحدة تستخدم الرياضيات متطورة جدا للعثور على أفضل استراتيجية الكم. وهو يفعل ذلك بسرعة خيالي. من دون تلك الخوارزميات بسرعة فائقة، فإن هذه الوحدة يكون مجرد بعض ومثل، قلعة الرقمية ومثل ؛، في حين أن الوقت الحسابية سيجعل من غير مجدية. مهما كانت متطورة ومعقدة كل هذه نماذج / الرياضيات / الخوارزميات، هناك فكرة بسيطة جدا وراء ذلك. سأشرح أدناه جوهر هذه الفكرة وضع بعيدا عن التفاصيل الرياضيات. المعلومات التي سوف تتلقى ما يكفي ليجعلك قادرا على خلق نماذج الكم الفلكية الخاصة بك (وهذا هو السبب في هذه المادة في بعض الأحيان قد تبدو وكأنها وثائق لهذه الوحدة). للمرة الاولى عندما كان عرض لأنظمة التداول الميكانيكية (حدث ذلك في منتصف 90S)، وكان لدي شعور بأن أدوات التحليل الفني لا تقدم صورة كاملة من حركة السعر. وجود المفتوحة، وارتفاع وانخفاض، والقيم وثيقة زائد حجم زائد في بعض الأحيان في بعض الأحيان الفائدة المفتوحة - يعطينا الانطباع بأن كل شيء تحت السيطرة، باستثناء بعض الشيء الصغير، وسوف نلحق هذا الشيء قريبا، قريبا جدا. نحن بحاجة إلى العثور على واحد فقط، أفضل، مؤشر - وسنكون الفائزين. وتظهر مؤشرات جديدة، ومرة أخرى لدينا نفس الشعور - خطوة أخرى، وكل شيء سيكون على ما يرام. ثم نبدأ في رؤية أن المؤشرات الفنية اخترع حديثا متشابهة الى حد بعيد ما لدينا بالفعل، وأننا ما زلنا هناك. الوضع مع التحليل الفني يذكرني أمام حشد في غرفة مغلقة. الناس هناك قد يعيدون تنظيم أنفسهم، قد تبدأ الأنشطة المختلفة، - لكنه لا يزال في غرفة مغلقة، وأنهم ما زالوا لا أذهب إلى أي مكان. بعض الحلقة المفقودة يستمر بالتأكيد. ما نقوم به هو محاولات لتجد أن الحلقة المفقودة. أين يقع الحلقة المفقودة؟ ما هذا؟ التحليل الأساسي أن ترى كل ما يجري في العالم - البطالة والتقارير الاقتصاد واللوائح الحكومية؟ قد يكون، على الرغم من أنها ليست كافية، لعلى يقين. IMHO لدينا للبحث هذه الحلقة المفقودة اتخاذ موقف أكثر نشاطا. لا تقيد النشاط الخاص بك مع تعليل ما حدث بالفعل؛ بدلا من ذلك، في محاولة لوضع نموذج لسلوك سوق الأسهم (ونموذج ميول الاقتصاد أيضا، النظر إلى الصورة الكبيرة). في هذه الحالة، واستخدام علم الفلك / علم التنجيم هو فعالة جدا. عندما قدمت لي أول خط الإسقاط على أساس الظواهر الفلكية منذ ما يقرب من 15 عاما، وكنت معجبة جدا. عادة هذه خطوط العرض تبدو مثل هذا: كان هناك شيء جذابة في تلك الخطوط الإسقاط. كانوا مثل رسم تخطيطي في التنفس في سوق البورصة، التي كان واضحا جدا. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الجواب النهائي. وأصبح هدفي الرئيسي واضح جدا بالنسبة لي: لإنشاء نظام التداول الميكانيكية التي تقوم على أساس النمذجة سوق الأسهم بدلا من التركيز على بعض مزيج من مؤشرات التحليل الفني. OK، فكرة خط إسقاط جيدة، ولكن كيف يمكن أن نحصل على إشارات البيع والشراء منه؟ وهذا واحد أكثر من الحلقات المفقودة. وقضيت 10 سنوات في محاولة للإجابة على هذا السؤال (توقيت حل / شهد مستخدمين سوق التاجر خطوات هذا المسعى في البرامج). كان لي دائما شعور بأن خط العرض يعيش حياته الخاصة التي تعكس النفس لسوق الأسهم في حين أننا بحاجة الى شيء مختلف للحصول على مؤشرات البيع / الشراء. يبدو الكم استرو نموذج واحد يكشف عن صلة أكثر المفقود. دعونا نتأمل هذه الظاهرة أبسط الفلكية، والانحراف أشعة الشمس. هذه هي الطريقة التي يذهب الانحراف الشمس في غضون عام: والسؤال هو: ومثل، ويمكن نتاجر الشمس الانحراف ومثل ؛.؟ هناك الكثير من النظريات التي تستخدم فكرة الانحراف الكواكب. معظمها يبدو شيئا من هذا القبيل: هناك نقطة تحول السعر عند الانحراف تصل القيمة القصوى لها (1) أو يعبر صفر (2) أو يمر بعض درجة محددة. في بعض الأحيان هذه النظريات صحيحة، ولكن المشكلة لا تزال هناك: نحن لا يمكن إنشاء إشارات / بيع شراء باستخدام هذه المعلومات فقط (ثق بي، وأنا لعبت مع أن الكثير!). قد يكون من أن الظواهر الفلكية تعطينا بعض التلميحات. ولكن - قراءة جميع المنشورات المالية الفلكية، وسوف تحصل على الكثير من التلميحات التي تصبح عديمة الفائدة في نهاية اليوم. نحن بحاجة إلى شيء أكثر تأكيدا من البيانات مثل هذا واحد: ومثل، وعندما تحدث بعض الظواهر الفلكية، وسعر يميل إلى. ومثل؛ الآن، ماذا عن القيام بشيء معا؟ ربما، سيكون أفضل طريقة لفهم ما أتحدث عنه. دعونا نفعل هذا: لن نتاجر SP 500 الآجلة المصغرة يوميا باستخدام الانحراف الشمس. سوف نستخدم وتاريخ سعر منذ عام 1998 حتى J ULY، 12 عام 2010. ونحن سوف نفعل ذلك خطوة خطوة. كل شيء يبدأ مع فكرة عامة قبل القيام بأي شيء، ونحن بحاجة إلى أن يكون فكرة. وسوف تستخدم هذه الفكرة العامة لخلق نماذج لدينا وبناء استراتيجية التداول. فليكن هذا واحد: ومثل، SP 500 سعر العقود الآجلة المصغرة يميل للوصول إلى نقطة تحول به عند إنخفاض الشمس مرتفع ومثل ؛. تنظر فيه بوصفه تلميح: ومثل، يجب عليك مشاهدة السوق بانتباه عندما الانحراف الشمس مرتفع ومثل ؛. ويمكن أن نأخذ هذا البيان بمثابة بالأمر المباشر، ونحن سوف تجعل العديد من الصفقات في غضون عام. وأنا أضمن أن تكون هذه الصفقات يست على ما يرام. النماذج القائمة الفلكية كبيرة في إيجاد نقطة تحول، وعلى الرغم من هذه النماذج بطريقة أو بأخرى لا يرى الفرق بين أعلى وأسفل نقطة تحول (لومثل، ظاهرة الانقلاب ومثل؛ المشكلة). لذلك نحن فقط أظل أقول لبرنامجنا لإيلاء الاهتمام لحظات عندما الانحراف مرتفع. وهذا لا يعني أن هذا النظام لن التجارة إذا كان الانحراف ليست عالية. أنها تتاجر في كل وقت، وعندما الانحراف مرتفع، فإنه الساعات بمزيد من الاهتمام لفرص التداول. نموذج الكم: فكرتنا تجتمع السعر الحقيقي الآن يحين الوقت لاستخدام الخوارزميات الكمومية. برنامج الساعات السعر الحقيقي ويقيم كيفية توافق حركة الأسعار الحقيقية لفكرتنا. برنامج يولد الكم المتوسط المتحرك، يبدو على هذا النحو: هذه الخطوات تتوافق مع اللحظات عندما يحدث شيء مهم (مهم - من وجهة نظر من نموذج الكم لدينا). إذا كانت الخطوة هي نقيض لاتجاهه السابق، يعتبر برنامج تلك اللحظة بمثابة إشارة شراء أو بيع المحتملة. ننظر إلى الصورة أدناه؛ البرنامج قد أنجز إشارة بيع عندما ظهرت خطوة الاتجاه الهبوطي بعد أربع خطوات الصعود: يتم احتساب ذروة هذه الخطوات (كمات) من خلال خوارزميات سريعة جدا خاصة؛ هذه الخوارزميات أداء الضوضاء تصفية كذلك. هذه الصورة توضح كيف يمكن للنموذج ومثل وارتفاع الشمس الانحراف ومثل؛ يعمل في الواقع: يتم عرض الشمس الانحراف تتراكب على الرسم البياني السعر (هذا هو عمليا موجة الجيب المثالية). يمكنك ان ترى هنا أنه عندما الانحراف مرتفع (لا يهم، ما الانحراف هو - الشمال أو الجنوب)، لدينا المزيد من الصفقات بسبب الكم المتوسط المتحرك هو أكثر تفصيلا عند إنخفاض الشمس مرتفعة. الخطوة الأخيرة قبل التجارة الحقيقية وكخطوة أخيرة قبل التجارة الحقيقية، يقوم البرنامج أكثر واحد تصفية إزالة الصفقات خسارة المزدوجة وأداء إدارة المخاطر (إذا كنت في حاجة إليها). وهكذا فإن خوارزمية الكم ينفذ دورة كاملة: تشكيل فكرة، بالنظر إلى السعر الحقيقي في احترام لهذه الفكرة والطبخ الصفقات الحقيقية. لقد بدأت مع الفكرة العامة التي تم تشكيلها في البداية كما تلميحا، وخطوة خطوة قمنا يرتدون هذه الفكرة العامة في الملابس واقع سوق الأسهم. خاص هذه الفكرة من شأنه أن يعطي لنا ربح $ 217K (واحد 100K العقد)، وفوز / خسارة = 63.4٪، وقد يصل إلى مرة واحدة في 11-13 يوما (أيام تداول): الاختلافات في توقيت الحل يمكنك إنشاء كنت تملك نماذج الكم الفلكية. على سبيل المثال، قد ترغب في استكشاف هذه الفكرة العامة ومثل، والمسافة النموذجية بين اثنين خلفا نقطة تحول هي 9 درجات عطارد السفر مسار ومثل؛ (وبعبارة أخرى، فإن ذلك يعني أن الخطوة عطارد لمدة 9 درجات يغطي المسافة بين نقطتي تحول ومثل؛). بإمكاننا أن نفعل ذلك. كما ترون في الصورة أدناه، وهذا المتوسط المتحرك يعكس حركة عطارد، والمسافة بين خطوتين من الكم المتوسط المتحرك هي 9 درجات من حركة عطارد، والمزيد من الصفقات لدينا عندما الزئبق هو سريع: أو قد ترغب هذا النموذج على أساس مراحل القمر. المتوسط المتحرك الكم يعكس تغير الزاوية بين القمر والشمس: وأود أن أذكركم بأن البرنامج يجد نفسه فصل زاوية الأمثل بين الكواكب. في هذا المثال المسافة بين خطوتين من الكم المتوسط المتحرك هو 43 درجة لتغيير زاوية مون أشعة الشمس. I المستخدمة أعلاه أبسط الأمثلة لجعل بلدي فكرة عامة أكثر وضوحا (استخدام بعض بيان الفلكية جنبا إلى جنب مع الكم المتوسط المتحرك). في الواقع يمكنك إنشاء نماذج أكثر تعقيدا التي تنطوي على الكواكب الأخرى والظواهر الفلكية الأخرى. يمكنك إنشاء وكذلك النماذج التي تستخدم دورات المهيمنة الخ تعليمات للمستخدمين توقيت الحل كيفية إنشاء نماذج الكم الفلكية يمكنك إنشاء نماذج الكم الفلكية من خلال رقم 4 قسم مخصص: وهنا يجب أن تحدد وظيفة الكم: لمساعدتكم: النقر ومثل؛ و & مثل؛ زر تحصل على قائمة بالوظائف المتاحة. يمكنك إدراج أي منها في مربع التحرير والنقر مثل؛ + & مثل؛ زر: المزيد ر رادس عندما الانحراف الشمس مرتفع دعونا نبدأ مع المثال في هذه المقالة. نظام التداول أكثر عند الانحراف الشمس مرتفعة. لتكرار ما فعلت، اتبع الخطوات التالية: # 1 نوع SUN_DECL صيغة # 2 تعيين من معايير مجموعة # 3 انقر & مثل؛ تحسين ومثل؛ زر في عدة ثوان، سوف تحصل على قائمة مرتبة من نماذج التداول على أساس الانحراف الشمس: ترى أن البرنامج يجعل الصفقات عند الانحراف الشمس هو أعلى من 4.57 درجة جنوبا أو 5.27 درجة شمالا. يمكنك إنشاء صيغة أكثر تعقيدا، مثل هذا (تراكب الميل): (وهذا هو مجرد عينة من قدرات البرنامج، وأنا لم تحصل على أي نتائج جيدة باستخدام هذه الصيغة). ومثل؛ ترند & مثل؛ يؤدي - نقطة تحول محتملة يحدث عندما يكون مسار السفر الانحراف الشمس هو٪ X درجة مجموعة & مثل؛ ترند & مثل؛ الزناد وانقر على مثل؛ تحسين ومثل؛ مرة أخرى: سوف تحصل على هذا: في هذا المثال الكم المتوسط المتحرك يقفز إلى مستوى سعر آخر عندما يصل مسار السفر الانحراف الشمس 1.1 درجة. وبعبارة أخرى كل مرة عندما يتغير الانحراف الشمس على 1.1 درجة أننا الاختيار هذه لحظة كنقطة تحول محتملة. القمر نموذج المرحلة وتقدم النتائج لم تكن سيئة من قبل نموذج المرحلة القمر. هذا النموذج يتداول بشكل أسرع إذا تغيرت مراحل القمر بشكل أسرع. يمكنك إنشاء نماذج الكم التي تستخدم سرعة الكواكب بهذه الطريقة: